実戦　計量経済学入門

日本評論社から2004年3月発売

申し訳ありません、正誤表です。

サンプルデータ集

・Eviewsについて（ＱＭＳ社へのリンク） ・ 各章に内容に沿って、具体的なEViewsの使い方を解説しています。 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 付録１　コマンドについて 付録２　プログラムについて 付録３　行列計算について 付録４　Eviews早見表 （簡略版） 　　　　　Eviewsの使い方(PDF) 　　　　　パネルデータ編 　　　　　X-12-ARIMA編 　　　　　ARCH,GARCHの設定法 ・Eviews プログラム 　　　　　単位根検定 　　　　　ハウスマン検定 経済白書での分析例 　　　　　アーモンラグ 　　　　　エラーコレクションモデル 　　　　　共和分 　　　　　VARモデル、グレンジャーの因果関係 　　　　　構造的ＶＡＲ x12-ARIMAのプログラム、資料（センサス局） 　 　 内容 第１章 　 　 第２章 図2.1 ＧＤＰの原数値と前年比 　 表2.2 ＧＤＰの前期比と寄与度 　 表2.3 実質ＧＤＰの年平均成長率 　 図2.2 実質ＧＤＰの対数値 　 図2.3 対ドル円レート（移動平均） 　 表2.5 実質ＧＤＰと生産指数（平均、分散など） 　 図2.5 機械受注と設備投資（時差相関係数） 　 表2.6 ＩＴ関連データ（主成分分析） 第３章 表3.5 消費関数の推計（最小二乗法） 第４章 4.53 消費関数の推計（必要な変数がない場合） 　 表4.3 フィリップスカーブ（双曲線の推計） 第５章 5.56 為替レートと購買力平価（加重最小二乗法） 　 5.63 四半期の消費関数（誤差の系列相関） 　 5.8.9 同上（操作変数法） 第６章 表6.2 消費関数（最尤法の考え方） 　 6.4.3 消費関数（一般化モーメント法） 第７章 　 　 第８章 8.5.1 輸出関数（アーモンラグ、シラーラグ） 　 図8.3 エラーコレクションモデルの例 第９章 図9.1 AR(1)の例 　 9.15 日銀短観業況判断ＤＩ（ＡＲＭＡモデルの推計） 　 図9.4 ARCH,GARCH,ARCH-Mの例 　 9.16.7 日経平均の対数階差（ARCHモデルの推計） 第10章 図10.2 ランダムウォークの例 　 10.5.4 実質ＧＤＰ（ディッキーフラーテスト） 　 10.9.1 実質ＧＤＰと消費（グレンジャー・アングル検定） 　 図10.4 ３変数の共和分 第11章 11.4.5 景気動向と、経済指標（ロジット、プロビット） 　 図11.3 1人当たりＧＤＰと長期債務（トービット） 第12章 表12.1 高齢化比率とＧＤＰ成長率（パネルデータ） 第13章 図13.1 鉱工業生産指数（季節調整） 　　　（参考）実質民間消費 　 参考 輸出数量指数　　次数ファイル　　スペックファイル 日本のカレンダーファイル 　 図13.4 消費性向の変化（カルマンフィルター） 　 図13.5 株価の分解（カルマンフィルター） 　 図13.6 実質ＧＤＰの分解（ＨＰフィルター） 第14章 14.4.5 GDPとマネーサプライ（グレンジャーの因果関係） 　 14.6 公的固定資本形成と民間需要（VARモデル） 　 14.7.6 GDPと失業率（構造VAR) 　 図14.4 データのタイプと共和分 　 14.9 中国からの輸入の影響（VEC)