実戦計量経済学入門 正誤表
(わかりやすくするための修正も含みます)

  ページ 行、表 第2刷で修正
第2章 8 2.4.5寄与度 の式 ((xt-xt-1)/yt-1-1)×100 ((xt-xt-1)/yt-1)×100
第3章 26 上から4番目の式の分母 (xt-xbar) (xt-xbar)2
第4章 44 (4.1)式 米国のGDP 米国の実質GDP
  51 下から3行目 β1 Kt/Lt β1 log(Kt/Lt)   
第6章 94 最下段の式 L=(1/√2πσ) …
わかりにくいですが、ルートの中に2πσが入っています。
L=(1/σ√2π) …
または、√のなかにσを入れたままにして、σ2とする。
 
  95 (6.2)式 同上 同上  
第7章 108 (7.8)式 YM=XMβM+εM Yn=Xnβn+εn  
  108 (7.8)式 Yt Yn  
  108 (7.8)式 et en  
第8章 124 2行目 …+by*t-1 …+by*t  
  124 8行目 yt-1 yt  
  124 (8.12)式 yt-1 yt  
  129 12行目の式 εt εt-1  
130 10行目の式 凉t=a0+(1-a1)yt-1+… 凉t=a0-(1-a1)yt-1+…
第9章 134 5行目 偽替レート 替レート  
  136 表9.1 10行目 アングルグレンジャー検定 グレンジャー・アングル検定
   137 表9.2 1行目 yt=5+0.5+ … yt=5+ …
   138 9.6.2 1行目 期待値は 誤差項の期待値は
   138 9.6.2 10行目 ゼロとなる。 μとなる。
   139 表9.3 5−7行目 最右列 0 a0
   140 4行目の式 yt=et+aet-1+a2et-1+ … yt=et+aet-1+a2et-2+ …
  140 9行目の式 yt=byt-1+b2yt-2+b3yt-3 yt=byt-1+b2yt-2+b3yt-3+et  
142 下から2行目 n階の自己相関係数 s階の自己相関係数
   143 3行目 s階の自己相関係数… ρs=s階の自己相関係数…
  143 9.8.3 5行目 … kt-2 … k2
  143 9.8.3 10行目 … kt-3et-4 … k2et-3
143 9.9.1タイトル ARモデルの分散 ARモデルの共分散
144 上から14行目
144 9.92タイトル MAモデルの分散 MAモデルの共分散
145 9.9.3 ARモデルの分散 ARMAモデルの共分散
  151 9.13.3下から2行目 棄却できなくなる 棄却できる   
  152 9.14 3行目の式 yt=a0+ayt-1+et yt=a0+a1yt-1+et  
  152 9.14 5行目の式 yt+1=a0+ayt+et+1 yt+1=a0+a1yt+et+1  
  152 9.14 8行目の式 y^t+1=a0+ayt y^t+1=a0+a1yt  
   153 9.15 ARMAモデルの計算例   AIC、SBICを計算するのにAR(3)から始めているが、コレログラムの結果から考えてAR(2)から計算するのが正しい。この場合、AR(2)がAICでもSBICでも最小となる。  
  154 最下段の式 …-1.3437y(t-2)1.000573y(t-3)… …-1.3437y(t-2)+1.000573y(t-3)…  
  154 最下段の式   EViews var6では推計結果が多少異なる。Var.6での推計結果   
  160 最初の式 …0.1et-4 …0.1et-42  
  161 上から2つ目の式 …-b(et-12t-12) …-b1(et-12t-12)  
  161 最後の式 yt=a0+et yt=a0+a1σt2+et
162 9.16.6下から2行目 …条件付き誤差への… …条件つき誤差の分散への…
第10章 172 最初の式 xt=at+μxt-1+et xt=at+μ+xt-1+et  
  172 t=2 に続く式 …x0+e2 …x0+e1+e2  
  172 t=3 に続く式 …x0+e1+e3 …x0+e1+e2+e3  
  176 1行目 数値が大きければ、 t値の絶対値が小さければ、   
   181 2行目 a1の絶対値は1より小さいとする。 削除  
   181 上から1行目の式 …+a1xt-1+et +a1xt-1 を削除  
   181 表10.4 対立仮説の列すべて …+a1xt +et +a1xt を削除  
   181 表10.4の注 a1<1とする。 削除  
  181 下から10行目 y^t x^t  
  181 下から2番目の式 yt=a0+a2t+μDL+y^t xt=a0+a2t+μDL+x^t  
  181 下から8行目 y^t x^t  
  181 一番下の式 y^t=a1y^t+et x^t=a1x^t+et  
  182 2つの式のいずれも … +μ2DP + … +μ2DPを削除  
第12章 206 表12.3 変量効果の推計結果 表12.3さしかえ
206 上から6行目 推計結果 yt=6.17-0.28xt-0.024*CAN
+0.018*USA+0.017*GBR-0.004*FRA
-0.025*ITA+0.019*JPN
第13章 217 下から2番目の式 yt=b0LYt+Zt LYtのtを小さくする  
  219 表13.2の調整法の列 tdnolpyearなどの記号は、オリジナルのx12-ARIMAで使われている略記号  
  221 最初の式 Yt=α+βtXt+et Yt=α+βXt+et  
  223 2番目の式 xt=φ1yt-1+φ2yt-2+…φmyt-m+… xt=φ1xt-1+φ2xt-2+…φmxt-m+…  
  227 上から式を含めず8行目 1200円 12000円  
第14章 239 10行目 F値=の分子 1781.197-1586.187 (1781.197-1586.187)   
  239 下から4行目 F値=の分子 1767.472-1544.895 (1767.472-1544.895)   
  240 下から2行目 … b1,b2,b3,b4 … a1,a2,a3,a4
  241 コレスキー分解のパラグラフ上から13行目 推計誤差をe1、e2 推計残差をe1、e2     
  241 下から9行目 e2= … e3= …
  243 3番目の式の最後 …+cn ey t+n-1 …+cn ey t+1     
243 下から7行目 E95 E90
243 下から7行目 IPUB95 IPUB90
243 下から6行目 PGDD95 PGDD90
244 表14.4 表14.4さしかえ
244 上から2行目 …。長いラグをとるのは自由度の点で問題があるので、… …。AIC,SBICによれば1期ラグが望ましいが、…
  248 最初の式 uyt=e1t+b12e1t uyt=e1t+b12e2t  
  254 14.21式 π=αβ’ π=αβ  
256 下から2行目 可能性があるが、上記5… 可能性があるが、下記5…
  259 14.9.2ベクトルエラーコレクションモデルの推計   14.9.1の共和分検定の推計期間は1990年1-3月から推計しているが、ベクトルエラーコレクションモデルでは1991年1-3月から推計している。(特に変更する理由はないが…)  
261 表14.11下から2行目 u1t=… ε1t=…
第15章 269 下から7行目 …3つの式が基本となる。 …3つの式が基本となる。cは定数。
281 上から7行目 残差の二乗和をYとxbで表す。 残差の二乗和をYとbで表す。